On propose des séries d’exercices corrigés sur la gestion de portefeuille à télécharger gratuitement.

Le premier document contient des questions à choix multiples sur 6 pages, de taille 270 KB et à propos de :

• déterminer la répartition du budget
• déterminer le taux de rendement du fonds de marché monétaire
• déterminer les proportions de portefeuille global (emprunt, fonds d’actions, fonds d’obligations)
• calculer le rendement espéré et l’écart type du portefeuille
• calculer les pondérations des actifs dans le portefeuille

Deuxième document est un examen avec correction sur 8 pages et on s’intéresse à :

1. la valeur du portefeuille à la fin d’une année donnée
2. la corrélation avec le portefeuille
3. calculer l’espérance des rendements et la variance d’une société
4. calculer la covariance et la corrélation des rendements des sociétés
5. calculer le rendement espéré et l’écart type
6. objectifs d’investisseur
7. le risque d’une action
8. tracer la Security Market Line
9. calculer l’écart type du risque non systématique
10. la perte maximale historique
11. la distinction entre caractéristiques de la gestion alternative et caractéristiques de la gestion traditionnelle

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