L’économétrie est une branche de l’économie qui s’occupe de l’estimation empirique des relations économiques. Le terme économétrie signifie la mesure économique qui par là veut donner un aspect empirique de raisonnement économique. En effet et sur la base des données empiriques l’économétrie teste la théorie par des techniques propres relevant de la statistique.
La théorie économique est un ensemble d’énoncés logiques qui reposent sur des hypothèses réalistes et parfois contestées. Pour mettre à l’épreuve ses assertions d’économétrie utilisait des méthodes statistiques appliquées à l’économétrie pour remplir des fonctions :
- tester les assertions de la théorie économique.
- évaluer les paramètres gouvernant les relations économiques élaborer une approche économétrique et un arbitrage entre deux théories concurrentes dans la démarche.
- fixer une théorie économique.
- formaliser un mode permettant de tester la théorie par des observations réelles.
- examiner les défaillances de la théorie.
- évaluer les paramètres formalisant la théorie retenue.
Dans le cadre de l’économétrie, un modèle est une présentation formalisée et partielle d’un phénomène sous forme d’équation dont les variables relèvent de la nature économique. Le modèle est l’outil de base pour comprendre et pour expliquer une réalité actuellement plus complexe. La modélisation consiste à retenir que là ou les représentations intéressantes en fonction des objectifs, ainsi dans la même réalité peut se formaliser de diverses manières.
La modélisation dans l’économétrie
En économétrie, le phénomène étudié concerne souvent les comportements des opérateurs. L’objectif de la modélisation en économétrie est de rationaliser l’intervention au travers d’une mesure statistique.
La construction d’un modèle comporte plusieurs étapes importantes :
Référence à une théorie
Une théorie se base sur un ensemble d’hypothèses dont le modèle fait référence (il traduit la théorie en termes de variables et paramètres pour comprendre le phénomène étudié.
Formalisation en relation
Il s’agit de repérer les formes fonctionnelles entre les variables régissant la relation de comportement.
Sélection et mesures des variables
Pour traduire une théorie formellement la théorie des variables est nécessairement l’initiative et elle ne contient que les variables représentatives du phénomène économique étudié. A ce stade, plusieurs types de données sont utilisées pour mettre la justesse du modèle élaboré. Les données empilées peuvent être classées en trois types:
- coupe instantanée
- coupe transversale
- les séries chronologiques ou séries temporelles et les données de Panel. Elles sont distinguées selon la structure de dépendance entre les observations.
En effet, les séries temporelles sont des données indicées par le temps. Dans ce sens les agrégats macro-économiques constituent les données typiques des séries temporelles. Elles correspondent à des observations de variables à intervalle temporel régulier et qui se caractérise par une dépendance entre les observations.
La coupe instantanée ou coupe transversale se caractérise par des observations mutuellement indépendantes. Les enquêtes sont la source principale de ce type de données. Elles correspondent à l’observation à un moment donné de différents individus qui peuvent être des personnes des ménages, des entreprises, … Les données individuelles temporelles ou données de panel intègre les 2 dimensions, ces données sont composées de l’observation répétitif des individus dans le temps où chaque individu observe à plusieurs reprises.
N.B: Décalage temporel et modèle récursif : le modèle récursif constitue une catégorie particulière du modèle dynamique dans les cas ou une variable est expliquée par des variables de rend. inférieur.
Validation du modèle
Il s’agit de reprendre à un ensemble de questions telles que:
- les relations spécifiques sont-elles valides ?
- Si oui avec quel degré de précision ?
Rôle de l’économétrie
L’économétrie est un outil de test pour informer de théorie élaborée sur des phénomènes économiques.
L’application de méthodes économétriques permet de fournir de l’estimation par la mise en exercice des installations théoriques pour les paramètres régissant la relation étudiée ainsi que la marge d’imprévision. Pour en savoir plus sur l’utilisation spécifique des méthodes économétriques dans le domaine spatial, consultez notre page sur l’économétrie spatiale.
L’économétrie est aussi bien un outil de validation que l’analyse. Elle permet de mettre en évidence des relations apparemment absentes, de faire de l’induction statistique et d’élaborer une prévision de changement.